Lili
2024-11-05 08:26這個forward bucket01的概念和前面講的DVDF的邏輯是否一致?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 16:02
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同學(xué)你好。邏輯是一致的,只不過對于利率期限結(jié)構(gòu)的變動的假設(shè)不一致。在DVDF中,我們假設(shè)遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)整體平移1基點,然后去評估債券價格的金額變動;在forward bucket 01中,我們是假設(shè)遠(yuǎn)期利率期限結(jié)構(gòu)中某段期間內(nèi)的遠(yuǎn)期利率整體變動1基點(比方說0 - 2年期間所有的遠(yuǎn)期利率全部變動1基點,其余遠(yuǎn)期利率保持不變),然后去評估這一變動對債券價格帶來的影響。
