Tonny
2024-11-05 10:06老師問(wèn)個(gè)題外話 看漲利率應(yīng)該支固收浮還是支固收?。繐?dān)心利率下跌和他情況一樣嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 17:40
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同學(xué)你好。如果看漲利率的話會(huì)進(jìn)入支固收浮的互換，這樣的話如果未來(lái)利率真的上漲了，那么每期支出的現(xiàn)金流都一樣，但每期收到的現(xiàn)金流會(huì)逐漸上升。
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追問(wèn)
擔(dān)心利率下跌也是支固收浮嗎
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追答
同學(xué)你好。如果我擔(dān)心利率下跌，那就要進(jìn)入一個(gè)支浮動(dòng)收固定的互換。這里的思路是：我之所以擔(dān)心利率的上漲（或下跌），是因?yàn)槔实纳蠞q（或下跌）會(huì)給我?guī)?lái)?yè)p失。要想沖抵這一風(fēng)險(xiǎn)，我要做的就是進(jìn)入一個(gè)頭寸、這個(gè)頭寸在利率上漲（或下跌）時(shí)能夠給我?guī)?lái)收益、沖抵掉我的損失。
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