加同學(xué)
2024-11-05 10:11老師,WCDR公式中的PD是什么意思?跟后邊的X有關(guān)系么?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-07 12:12
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
模型中的PD通常指的是單個(gè)貸款或單個(gè)成分(如單個(gè)債務(wù)人)在給定時(shí)間段內(nèi)發(fā)生違約的概率。而X表示的是最壞情況違約率WCDR的百分位數(shù)。PD和X是兩個(gè)不同的參數(shù),它們沒有直接的必然聯(lián)系。
希望能解答你的疑惑,加油!
