Lili
2024-11-05 10:18一口氣折了兩次,指數(shù)上應(yīng)該^2吧 老師這公式應(yīng)該是e^-2*3%*0.25吧 少了個2
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 16:07
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同學(xué)你好。這里答案中是直接將三個月后的兩個可能的期權(quán)價值按照風(fēng)險中性概率求平均、然后以無風(fēng)險利率折了三個月回來哈。
