周同學(xué)
2024-11-05 19:25想問一下這里做了兩次分開的dv01的對(duì)沖計(jì)算。那不就意味著對(duì)沖了兩倍嗎?這個(gè)應(yīng)該怎么理解?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-07 11:22
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同學(xué)你好。但是要注意這里兩個(gè)頭寸對(duì)應(yīng)的beta取值要比只使用一個(gè)頭寸去對(duì)沖時(shí)的beta要小哈,這意味著最后算出來的兩個(gè)頭寸的notional amount都會(huì)更小一些,合起來的體量和單一頭寸會(huì)差不多。
