蛋同學(xué)
2024-11-06 00:10這里拒絕源假設(shè)，那么自相關(guān)系數(shù)不都等于0，就可以使用ARMA模型了對(duì)嗎？另外我還有個(gè)問題，ARMA的公式里并沒有看到ρ的存在，為何這個(gè)假設(shè)檢驗(yàn)會(huì)用于判斷是否可以用ARMA？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 17:15
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同學(xué)你好。可以這么理解。這兩個(gè)檢驗(yàn)本質(zhì)上是在檢驗(yàn)一個(gè)序列是否為白噪聲。白噪聲有著均值為0、方差恒定且所有自相關(guān)系數(shù)都為0的特征。其中，均值為0和方差恒定這兩點(diǎn)我們能直觀地從圖像上看出，需要檢驗(yàn)的主要是自相關(guān)系數(shù)是否都為0。在BP或LB檢驗(yàn)中，如果我們不拒絕原假設(shè)，那么就意味著在特定滯后階數(shù)下的自相關(guān)系數(shù)都等于0，相當(dāng)于是一定程度上認(rèn)為序列是白噪聲。那既然序列是白噪聲，我們也就沒有使用ARMA模型去建模的必要了。
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追問
“那既然序列是白噪聲，我們也就沒有使用ARMA模型去建模的必要了?！边@句沒懂...
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追答
同學(xué)你好。白噪聲是一種非?！案蓛簟钡男蛄?，均值為0，方差恒定，且最重要的是沒有任何的自相關(guān)性。換言之，在這種序列中沒有什么規(guī)律可循。而ARMA模型則是為了去捕捉平穩(wěn)時(shí)間序列中的規(guī)律和動(dòng)態(tài)，所以對(duì)于白噪聲序列我們沒有必要用ARMA模型去建模。
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