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2024-11-06 10:07老師,取整到底是什么意思呢?可不可以舉個(gè)例子解釋一下?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-08 02:15
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同學(xué)你好,
rounding是指在計(jì)算抵押品交付數(shù)量時(shí),將抵押品價(jià)值舍入到某個(gè)最接近的能夠充分覆蓋敞口的整數(shù)單位。
舉個(gè)例子,假設(shè)風(fēng)險(xiǎn)敞口為1,234,567,threshold為1,000,000,MTA為10,000,rounding為1,000。
由于風(fēng)險(xiǎn)敞口超過了閾值1,000,000,因此需要對手補(bǔ)充抵押品。計(jì)算所需補(bǔ)充的抵押品金額為超出threshold的部分:1,234,567 - 1,000,000 = 234,567。按照MTA規(guī)定,轉(zhuǎn)移金額必須至少為10,000,符合要求。而根據(jù)rounding規(guī)則,需要將234,567舍入到最接近并且能夠充分覆蓋敞口的1,000整數(shù)單位,結(jié)果就是235,000。
希望能解答你的疑惑,加油!
