長同學
2024-11-06 14:37老師,第二題能不能仔細講下,我現(xiàn)在明白要賣出,但是我不懂里面的邏輯,比方說我這樣做是怎么賺錢之類的
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1個回答
Chris Lan助教
2024-11-07 12:38
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同學您好
因為根據(jù)預期,隱含波動率現(xiàn)在太高了,那么將來就會下降,因此我們應該short volatility,因此就應該賣出call和put。因為現(xiàn)在隱含波動高,期權(quán)定價就高,現(xiàn)在做空價格高,將來隱含波動下降,期權(quán)價格就便宜了?,F(xiàn)在于我們現(xiàn)在賣了一個高估的資產(chǎn)給別人,將來這個資產(chǎn)就不值這個價了,因此我們是賺了。
