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2024-11-06 15:59老師,一般怎么區(qū)分是用雙尾還是單尾啊
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 17:49
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同學(xué)你好。VaR本身是一個(gè)單尾的概念。對于VaR的回測,說白了就是假設(shè)檢驗(yàn),既可以是單尾也可以是雙尾。通常題目如果不說的話就默認(rèn)是雙尾,如果是單尾題目會(huì)明確說明的。
