蛋同學(xué)
2024-11-06 20:15拒絕原假設(shè)，表明至少有一個(gè)ρ顯著不等于0，表明原來(lái)的方程不可能出現(xiàn)decay的樣子，說(shuō)明不適用ARMA模型，是這意思嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-07 10:36
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同學(xué)你好。注意這里的原假設(shè)是一系列自相關(guān)系數(shù)都等于0，如果我們拒絕原假設(shè)，意味著數(shù)據(jù)之間還是存在著一些規(guī)律的，這時(shí)我們可以使用ARMA模型來(lái)去建模。
不過(guò)這邊課件上的邏輯確實(shí)稍微有點(diǎn)怪，我這邊給你做一些實(shí)證研究方面的補(bǔ)充。其實(shí)BP檢驗(yàn)和LB檢驗(yàn)很多情況下都是用作模型驗(yàn)證的。比方說(shuō)我跑了個(gè)AR(1)模型，我擔(dān)心這個(gè)模型不足以捕捉到數(shù)據(jù)中所有的規(guī)律和動(dòng)態(tài)，此時(shí)我可以利用模型殘差的數(shù)據(jù)去進(jìn)行一個(gè)BP或者LB檢驗(yàn)。這里的思路是，如果模型捕捉到了數(shù)據(jù)中所有的規(guī)律和動(dòng)態(tài)的話，那么模型的殘差理應(yīng)是一個(gè)白噪聲序列（不包含任何的規(guī)律）；反之，如果模型沒(méi)有捕捉到數(shù)據(jù)中所有的規(guī)律，那么剩下的那些規(guī)律則必然隱含在殘差里，這時(shí)殘差就不應(yīng)是白噪聲了。因此，我們可以對(duì)殘差進(jìn)行一個(gè)BP或者LB檢驗(yàn)，如果沒(méi)有拒絕原假設(shè)，那么我們就認(rèn)為模型殘差是白噪聲、模型已經(jīng)捕捉到了數(shù)據(jù)中所有的規(guī)律；如果拒絕了原假設(shè)，那就意味著模型還需要進(jìn)一步完善。你可以通過(guò)這樣一套邏輯來(lái)理解BP和LB檢驗(yàn)是在做什么。
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