158****8752
2024-11-06 20:19從Phi角度EPE60,ENE-45,那么從Gamma的角度不就是EPE45,ENE-60嗎
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
楊玲琪助教
2024-11-09 01:22
該回答已被題主采納
同學你好,
題干中說的是“provides the following information about Bank Gamma:
The discounted expected positive exposure to Bank Phi is CNY 60 million
The discounted expected negative exposure to Bank Phi is -CNY 45 million“
也就是說給到的是Gamma的信息,即Gamma面臨的對手Phi帶來的期望正敞口和期望負敞口,所以都是從Gamma的角度給的數(shù)據(jù)。
希望能解答你的疑惑,加油!
