加同學(xué)
2024-11-06 20:50麻煩這題的BC選項再分別講一下唄
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-07 11:23
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同學(xué)你好。對于B,在對置信度高的VaR進行回測是更容易犯二類錯誤,這意味著當置信度高的時候,我們更有可能不拒絕原假設(shè),哪怕這個原假設(shè)是錯誤的,因此99% VaR model更不容易被拒絕,B說反了。C的話,對于95%置信度的VaR我們犯二類錯誤的概率相對更低,那么犯一類錯誤的概率就相對更高,因此對于95% VaR我們更容易拒絕正確的原假設(shè)。
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追問
老師您看我這么理解對不對,相對于95%VAR ,99%VAR更不容易被拒絕,容易存?zhèn)畏付愬e誤,即不容易犯一類錯誤(不容易去真)
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追答
同學(xué)你好。沒毛病。
