tieto_master
2024-11-06 22:00老師，fixed-for-floating swap ，for前面的是支后面是的收 是這樣嗎
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2024-11-07 10:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。一般來說fixed-for-floating只能說明互換中一方按fixed rate支付，一方按floating rate支付，不能直接說明具體的現(xiàn)金流方向。但是注意題目中明確表明了treasurer要hedge against rising interest rates，也就是他要對沖利率上升的風(fēng)險。為了對沖該風(fēng)險，他應(yīng)該進入一個當利率上升時能夠獲利的頭寸，也就是進入一個支固定收浮動的互換（支付的現(xiàn)金流是固定的，但收到的現(xiàn)金流會隨著利率的上升而上升）。
0
0
0
0
