今同學(xué)
2024-11-07 00:21可以把VAR值所有的公式都列出來(lái)嗎？做題發(fā)現(xiàn)有些關(guān)于算portfolio的VAR值，有些加了權(quán)重，有些沒(méi)加……是因題而異嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-07 11:09
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同學(xué)你好。對(duì)于單一資產(chǎn)，在正態(tài)分布假設(shè)下的VaR公式見(jiàn)圖1。對(duì)于組合（如期權(quán)、債券等），delta-normal & delta-gamma approximation的公式見(jiàn)圖2。對(duì)于組合的VaR，這個(gè)一級(jí)考的不多，見(jiàn)圖3。如果組合中頭寸的VaR是以百分比計(jì)的，那么計(jì)算組合VaR（%）時(shí)需要考慮權(quán)重；如果組合中頭寸的VaR是以金額計(jì)的，那么計(jì)算組合VaR（$）時(shí)就不用考慮權(quán)重了，因?yàn)闄?quán)重會(huì)反映在金額里。
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