董同學(xué)
2024-11-07 06:50老師,求組合delta的時候,是各資產(chǎn)delta的絕對值相加嗎
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-07 11:25
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同學(xué)你好。不是絕對值,直接把delta取值相加就可以。比方說頭寸1的delta是1000,頭寸2的delta是-500,那么組合的delta就是1000 + (-500) = 500。隨著股價上升1塊錢,頭寸1的價值上升1000塊,頭寸2的價值下跌500塊,組合整體的價值上升500塊。
