韓同學(xué)
2024-11-07 11:14這題一點(diǎn)也不懂他在問什么
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-08 10:05
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同學(xué)你好。這道題其實(shí)考查的就是對于market portfolio的一個(gè)理解。當(dāng)前市場上有且只有A和B兩個(gè)可交易資產(chǎn)，有效前沿上的點(diǎn)也就只能是由它們倆構(gòu)成的組合。在此基礎(chǔ)上我們引入無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)、對有效前沿做切線，切點(diǎn)就是市場組合。市場組合是由市場上所有風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的組合，權(quán)重為資產(chǎn)市值/市場組合總市值，根據(jù)這一定義即可選出正確選項(xiàng)。
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