韓同學(xué)
2024-11-07 11:57他問我看漲和看跌期權(quán)價(jià)值差的上下限,那我不就可以去把期權(quán)上下限算出來,看漲最大是40看跌最小是0,差值最大不就是40嗎
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-08 10:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。不能這么算,每個(gè)期權(quán)的上限或下限都是在某一特定極端情況下得到的,而這些極端情況不能直接結(jié)合。對(duì)于美式期權(quán)的put-call parity(實(shí)際上是inequality),推導(dǎo)見下圖。
