LewisL
2024-11-07 14:43投資組合的期望與協(xié)方差，計(jì)算公式是不是一樣？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-11-08 10:57
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同學(xué)你好，不能直接說求投資組合的期望和求協(xié)方差的公式一樣，但是兩者的底層邏輯會比較像，本質(zhì)上都是在求加權(quán)平均。
假設(shè)投資組合中只有兩個資產(chǎn)A和B，求投資組合的期望是就是兩個資產(chǎn)的期望回報(bào)率分別乘以它們在組合中的權(quán)重，而求兩個資產(chǎn)之間的協(xié)方差是COV(AB)=E[(A-EA)*(B-EB)]，求的是[(A-EA)*(B-EB)]這個整體的期望。
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