Olivia
2024-11-07 15:33老師,麻煩總結一下basel對不同風險var的要求(置信水平、天數(shù))
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2024-11-08 14:16
該回答已被題主采納
同學你好。對于信用風險和操作風險,置信水平都是99.9%,time horizon都是一年。對于市場風險,置信水平是99%,time horizon是十天。不過近些年來監(jiān)管逐漸開始引入ES,像FRTB中已經(jīng)開始推行使用置信水平為97.5%的ES來計量市場風險。
