Olivia
2024-11-07 15:33老師，麻煩總結(jié)一下basel對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)var的要求（置信水平、天數(shù)）
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-08 14:16
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同學(xué)你好。對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)，置信水平都是99.9%，time horizon都是一年。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，置信水平是99%，time horizon是十天。不過(guò)近些年來(lái)監(jiān)管逐漸開(kāi)始引入ES，像FRTB中已經(jīng)開(kāi)始推行使用置信水平為97.5%的ES來(lái)計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
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