加同學(xué)
2024-11-07 16:18課上frtb中ES有兩個(gè)算法,一個(gè)是IMA,一個(gè)是reversed SA ,題中選項(xiàng)的SA是reversed SA 么?還就是Basel下的SA(trading book 分5類(lèi) 直接相加,忽略相關(guān)性
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-08 14:18
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同學(xué)你好。這里選項(xiàng)中的SA就是課上講的reversed SA。這個(gè)方法比較復(fù)雜,稍微了解一下就可以了,考綱要求不高。
