Maxwell
2024-11-07 20:24信用風(fēng)險壓力測試這節(jié)有幾個考點?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-10 22:51
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同學(xué)你好,
這個章節(jié)要求掌握的主要內(nèi)容包括掌握對貸款和衍生品組合進(jìn)行壓力測試的方法,包括壓力測試下的預(yù)期損失和壓力損失的計算;理解并能夠進(jìn)行針對CVA、DVA以及BCVA的壓力測試,并計算出壓力損失;理解在CCR壓力測試中常見的誤區(qū)。從目前的考試來看貸款和衍生品組合壓力損失的計算是最??嫉膬?nèi)容。
希望能解答你的疑惑,加油!
