tieto_master
2024-11-08 15:34老師，這道題沒(méi)太明白是在問(wèn)什么，可以順便解釋下四個(gè)選項(xiàng)嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-11 13:12
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同學(xué)你好。這道題問(wèn)的是下列四個(gè)選項(xiàng)哪個(gè)正確描述了場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)中緩解信用風(fēng)險(xiǎn)的手段。
對(duì)于A，一般來(lái)說(shuō)抵押品的調(diào)整是在一個(gè)比較高的頻次上進(jìn)行的，通常是每天，quarterly basis過(guò)于不頻繁了。
對(duì)于B，netting的話指的是交易雙方之間的凈額結(jié)算，多個(gè)交易對(duì)手之間無(wú)法直接進(jìn)行凈額結(jié)算。
對(duì)于C，場(chǎng)外衍生品市場(chǎng)不要求每個(gè)衍生品合約都內(nèi)嵌一個(gè)CDS，這個(gè)是胡謅了。
對(duì)于D，SPV確實(shí)是場(chǎng)外市場(chǎng)中用來(lái)緩解信用風(fēng)險(xiǎn)的方法。SPV中的資產(chǎn)與設(shè)立SPV的公司本身之間是有破產(chǎn)隔離的，就算設(shè)立SPV的公司本身倒閉了，其交易對(duì)手方依然可以從SPV處獲得賠償。
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