董同學(xué)
2024-11-08 18:05老師，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)有什么關(guān)系
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-08 23:44
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同學(xué)你好，這里用多資產(chǎn)期權(quán)定價(jià)和組合風(fēng)險(xiǎn)管理來(lái)舉例子說(shuō)明隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)之間的關(guān)系：
在多資產(chǎn)期權(quán)（如籃子期權(quán)、跨式期權(quán)等）的定價(jià)中，不僅需要考慮每個(gè)資產(chǎn)的隱含波動(dòng)率，還需要考慮這些資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)。比如對(duì)于一個(gè)包含兩只股票的籃子期權(quán)，定價(jià)模型需要輸入每只股票的隱含波動(dòng)率以及這兩只股票的相關(guān)系數(shù)。
在構(gòu)建和管理多資產(chǎn)投資組合時(shí)，隱含波動(dòng)率和相關(guān)系數(shù)都是重要的輸入?yún)?shù)。
隱含波動(dòng)率可以選幫助評(píng)估單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，而相關(guān)系數(shù)可以幫助評(píng)估不同資產(chǎn)之間的風(fēng)險(xiǎn)分散效果。如果資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)較低，組合的整體風(fēng)險(xiǎn)可以通過(guò)分散化來(lái)降低。
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