秦同學
2024-11-08 22:44如何理解β=2?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-11 17:52
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同學你好。Beta公式及改寫見下圖。根據(jù)題目信息,基金的波動率是指數(shù)的兩倍,也就是sigma(i) = 2*sigma(M),這意味著sigma(i)/sigma(M) = 2。又因為rho = 1,故beta = 2。
