秦同學
2024-11-09 00:41可以詳細解釋一下這個題目涉及的知識點嗎?
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-12 11:56
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同學你好。這里考察的是對于APT模型公式的解讀。根據(jù)公式可見,beta_K衡量了[I(K) - E[I(K)]](也就是因子的surprise/shock)變動一單位,帶來的資產(chǎn)收益的變動。詳見下圖。
