韓同學(xué)
2024-11-09 09:53下面他為什么說更接近0
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2024-11-09 19:58
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同學(xué)你好,在Ridge regression中,使用的損失函數(shù)是斜率系數(shù)絕對值的求和,為了讓和這個值最小,那么只能是斜率系數(shù)接近于0。但是在LASSO中,使用的損失函數(shù)是斜率系數(shù)的平方的求和,那么只要斜率系數(shù)足夠?。ū热?.1,不需要接近于0),平方自然就會更小(0.01),這樣就能更加容易使損失函數(shù)變小。
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謝謝老師,懂了,明天考試保佑??
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祝福你。
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追答
祝福你。
