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2024-11-09 09:59D項(xiàng)，在2007-2009年全球金融危機(jī)之后，因?yàn)槊涝倘?，?dǎo)致套利成本過(guò)高，套利活動(dòng)收到限制或者變少，故basis存在持續(xù)2年。如果正常情況下，市場(chǎng)上的套利機(jī)會(huì) 不會(huì)長(zhǎng)期存在，短暫出現(xiàn)也會(huì)很快被捕捉到再次回歸平衡，是這個(gè)意思么？謝謝老師
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-09 22:25
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同學(xué)你好，你這樣理解是正確的，如果我們能有套利機(jī)會(huì)的話，是可以讓basis消失的，但是美元借入成本太高，從而阻止了套利的進(jìn)行。
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