飽同學(xué)
2024-11-09 18:48為什么是 CAL 線而不是 CML 線
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Essie助教
2024-11-11 16:07
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同學(xué)你好,在同質(zhì)預(yù)期下,無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和有效前沿做組合,做出來的切線是optimal CAL,也叫做CML。這道題目因?yàn)榭紤]到了不同的投資者,且沒有同質(zhì)預(yù)期的前提,所以選項(xiàng)里用的是CAL。
