韓同學(xué)
2024-11-09 20:05這個遞減怎么看,不平穩(wěn)吧
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-25 09:59
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同學(xué)你好。如果AR(2)模型如圖中所示,那么該序列不平穩(wěn)。對于滯后是遞減的,這個描述太粗糙了,不好直接判斷。一般來說,對于不平穩(wěn)的AR序列,其ACF會展現(xiàn)出所謂non-damping的態(tài)勢,也就是隨著滯后階數(shù)上升autocorrelation不太下降,如果題目說的是ACF的特征的話那么C就錯了。
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早都考完了
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追答
同學(xué)你好。造成的不便還請諒解。
