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2024-11-09 21:24老師好,B選項(xiàng)中overall TEV為4%,但是題干中他又是3%,應(yīng)該看哪一個(gè)呢?B選項(xiàng)為什么錯(cuò)?滿足C選項(xiàng)的時(shí)候信息比率是最大化最優(yōu)嗎?這個(gè)與全球最優(yōu)組合是不一樣的嗎?
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-11 12:10
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同學(xué)你好,以3%為準(zhǔn),題干中說(shuō)的是限制在4%,表格中最終圈定的是3%。滿足C 的時(shí)候組合的信息比率最大,就是我們要的最優(yōu)組合(全球談不上,畢竟這里只有來(lái)基金經(jīng)理)
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追問(wèn)
老師,B選項(xiàng)為什么錯(cuò)呢?沒(méi)太懂B說(shuō)什么
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追答
No【應(yīng)該是yes】, the obvious flaw is that the Overall TEV of 4.0% cannot be【可以小于,這是分散化的體現(xiàn)】 less than each Manager's TEV (5.0% and 7.0%).
