123456
2024-11-09 21:32這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計(jì)公式是嘛。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個(gè)資產(chǎn)的VaR值， component VaR = contribution VaR， 是考慮了組合因素的單個(gè)資產(chǎn)VaR值=================看到有同學(xué)這么理解，老師答復(fù)說這么理解沒問題， 這個(gè)如何理解？謝謝。 主要困惑的是這里的拿掉其中1個(gè)資產(chǎn)，為什么考慮的是component var 而不是individual var, 請(qǐng)老師clarify，謝謝
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-11 12:15
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
你的問題比較多，主要是clarify，我逐一回復(fù)。
這道題本質(zhì)上是在考incremental VaR 的精確估計(jì)公式是嘛【正確】。然后 individual VaR 是不考慮其他組合因素的單個(gè)資產(chǎn)的VaR值【正確】， component VaR = contribution VaR【正確】， 是考慮了組合因素的單個(gè)資產(chǎn)VaR值【不知道你想問什么？如果和前面一句話連在一起，那不正確，成分VaR考慮了資產(chǎn)與資產(chǎn)的相關(guān)性的，不能僅僅是單個(gè)來看】=================看到有同學(xué)這么理解，老師答復(fù)說這么理解沒問題， 這個(gè)如何理解？謝謝。 主要困惑的是這里的拿掉其中1個(gè)資產(chǎn)，為什么考慮的是component var 而不是individual var【不正確，應(yīng)該考慮的是individual VaR，因?yàn)槟玫粢粋€(gè)之后就只剩下一個(gè)了】, 請(qǐng)老師clarify，謝謝
0
0
0
0
