Mark
2024-11-09 22:45同學(xué)你好,之前有2題,我可以供你參考:1、題目已知policy mix VaR和portfolio VaR,反過來求解active mgt. VaR2、題目中給了很多基金經(jīng)理的avtive mgt. VaR,又給了policy mix VaR,然后同時給出各個基金經(jīng)理與policy mix的相關(guān)系數(shù),問哪一個經(jīng)理可以達到最小的portfolio VaR。反正,都不是很難。
老師,如果是這兩種題型,怎么求active management VaR呀?
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1個回答
Michael助教
2024-11-11 12:17
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同學(xué)你好,第一個問題,講義中有例題,portfolioVaR-policy mix VaR=active management VaR;第二個問題我不知你要問什么(不是已經(jīng)說了active management VaR題目已經(jīng)給了嗎?)
