楊同學(xué)
2024-11-09 23:47value of option不應(yīng)該只和St、X的折現(xiàn)有關(guān)。老師這里講FP受benefit和cost的影響能聽懂，但為什么FP的變動(dòng)會(huì)影響期權(quán)估值？FP和St應(yīng)該沒直接關(guān)系吧。
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Essie助教
2024-11-11 15:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，老師這里用FP受benefit和cost的影響是為了幫助理解的。在期權(quán)中，持有收益和持有成本會(huì)影響St，持有收益會(huì)使St下降，持有成本會(huì)使St上升，所以也會(huì)影響期權(quán)的價(jià)值。
0
0
0
0
