董同學(xué)
2024-11-10 05:17老師,這道題沒有聽懂。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-12 15:02
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同學(xué)你好。這道題的解析視頻講的有些問題,duration mapping和principal mapping一樣,都只有一個風(fēng)險因子,即底層的利率,只不過duration mapping中我們用的是對應(yīng)組合久期期限的利率(而principal mapping中我們用的是對應(yīng)組合平均到期期限的利率)。
