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2024-11-10 09:40邊際VaR值單位既可以是百分比,也可以是金額。兩者可以通過asset value來進(jìn)行轉(zhuǎn)換,那如果邊際VAR * ASSET VALUE 這不就是成分VAR的了么?請老師指教,謝謝
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1個回答
Michael助教
2024-11-11 12:20
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同學(xué)你好,邊際VaR的含義是資產(chǎn)變動1單位對應(yīng)的VaR的變化,其本生就是一個邊幾的概念,不存在通過資產(chǎn)價值轉(zhuǎn)化,邊際VaR和資產(chǎn)價值相乘是成分VaR。
