雎同學
2024-11-10 10:00煩請老師講解,怎么都算不出來
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-12 15:16
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同學你好。詳見下圖。
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追問
貝塔為什么乘在corporate 上?
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追答
同學你好。這是推導得出來的結(jié)果,見下圖。注意圖中的N和R分別指的是名義利率和實際利率,是按照課件上的內(nèi)容寫的(課件上是用TIPS去對沖T-bond,這里是用T-note去對沖Corporate bond,本質(zhì)上都是在做對沖,只不過符號不同)。
