周同學(xué)
2024-11-10 10:17V. 終端用戶確實(shí)希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說(shuō)是因?yàn)樗麄儗?duì)傳統(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因?yàn)樗欠饰驳?，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因?yàn)樗憩F(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說(shuō)法都是正確的，選擇D選項(xiàng)。
不太明白V里右偏，損失不是左偏嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-12 15:32
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同學(xué)你好。這里說(shuō)的是希望尾部極端損失服從的分布是右偏的。在廣義極值理論中，樣本最大值（或最小值）會(huì)隨著樣本容量趨向于無(wú)窮而收斂于廣義極值分布（Frechet，Gumbel或Weibull），這些分布一般都體現(xiàn)出右偏的特征。需要注意的是我們說(shuō)的損失是左偏指的是損失本身的分布是左偏的，而這里講的是損失分布中的極端值所服從的分布。
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