周同學
2024-11-10 11:181.IR/TEV公式去計算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯、C對；2.D因為市場組合的風險預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？3.市場組合也是有風險的，系統(tǒng)性風險，不需要風險預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風險需要預(yù)算？4.B，是需要計算整體的TEV嗎？怎么計算？
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1個回答
Michael助教
2024-11-11 12:25
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同學你好，
1.IR/TEV公式去計算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯、C對；【正確】
2.D因為市場組合的風險預(yù)算始終為0，因此無法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對？【不對，市場組合就是基準組合，權(quán)重是29.7%，就是那個表格中的index】
3.市場組合也是有風險的，系統(tǒng)性風險，不需要風險預(yù)算嗎？僅是大于市場組合的風險需要預(yù)算？【同你的第2問】
4.B，是需要計算整體的TEV嗎？怎么計算？【整體的TEV表格給你了，是3%】
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