周同學(xué)
2024-11-10 11:181.IR/TEV公式去計(jì)算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計(jì)算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯(cuò)、C對(duì)；2.D因?yàn)槭袌?chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算始終為0，因此無(wú)法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對(duì)？3.市場(chǎng)組合也是有風(fēng)險(xiǎn)的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算嗎？?jī)H是大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)需要預(yù)算？4.B，是需要計(jì)算整體的TEV嗎？怎么計(jì)算？
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-11 12:25
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同學(xué)你好，
1.IR/TEV公式去計(jì)算不同基金經(jīng)理之間的最佳權(quán)重配置，計(jì)算所得的權(quán)重和表中一樣，因此A錯(cuò)、C對(duì)；【正確】
2.D因?yàn)槭袌?chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算始終為0，因此無(wú)法判斷是否最優(yōu)組合，所以不對(duì)？【不對(duì)，市場(chǎng)組合就是基準(zhǔn)組合，權(quán)重是29.7%，就是那個(gè)表格中的index】
3.市場(chǎng)組合也是有風(fēng)險(xiǎn)的，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不需要風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算嗎？?jī)H是大于市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)需要預(yù)算？【同你的第2問(wèn)】
4.B，是需要計(jì)算整體的TEV嗎？怎么計(jì)算？【整體的TEV表格給你了，是3%】
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