加同學(xué)
2024-11-10 15:16這題公式如果計算T0到T2時刻,是不是要加2倍的拉姆達?
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1個回答
黃石助教
2024-11-13 14:07
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同學(xué)你好。這里的公式本質(zhì)上是在建模一瞬間短期利率的變動,dr,加上的是lambda*dt。如果我們根據(jù)這個公式去構(gòu)建二叉樹,那么T2時刻的利率等于當前的利率加上兩次dr,自然也就有了兩倍的lambda*dt。不過整體來看這道題還是有些超綱的,稍作了解即可。
