秦同學(xué)
2024-11-10 15:22為什么排序相關(guān)系數(shù)只能描述單調(diào)的非線性關(guān)系？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-12 13:47
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同學(xué)你好。這個(gè)建議當(dāng)作結(jié)論記住。以Spearman's correlation為例。這個(gè)指標(biāo)本身其實(shí)就是把Pearson's correlation的計(jì)算方法應(yīng)用在了變量的排序上，而不是應(yīng)用在變量本身。如果是正向的單調(diào)關(guān)系，那么隨著一個(gè)變量的排序的上升，另一個(gè)變量的排序至少不會(huì)下降，反之亦然，此時(shí)Spearman's correlation能夠捕捉到這個(gè)相關(guān)關(guān)系。而如果是非單調(diào)關(guān)系，那么隨著一個(gè)變量排序的上升，另一個(gè)變量的排序一會(huì)兒下降、一會(huì)兒上升，此時(shí)Spearman's correlation之于兩個(gè)變量的排序就好比Pearson's correlation之于兩個(gè)關(guān)系為非線性的變量、也就捕捉不到這個(gè)關(guān)系了。
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