加同學
2024-11-10 16:28Correlation- weighted historical考慮方差協(xié)方差矩陣了么？老師能把這幾個方法都考慮了什么總結(jié)一下不？波動率，相關(guān)系數(shù)，不對稱性，方差協(xié)方差矩陣。。。
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2個回答
黃石助教
2024-11-13 16:02
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同學你好。Correlation-weighted historical simulation考慮了方差協(xié)方差矩陣。
這邊簡單給同學總結(jié)一下，一般來說考試不會考的太深，知道結(jié)論就可以了。具體哪些細節(jié)需要我展開可以繼續(xù)追問。
Age-weighted：對不同時點的歷史數(shù)據(jù)賦予的權(quán)重不同，隨著觀測個體變得越來越久遠、其被賦予的權(quán)重呈現(xiàn)指數(shù)下跌的形式。
Volatility-weighted：對歷史數(shù)據(jù)進行了基于波動率的調(diào)整，也就是考慮了波動率的問題。
Correlation-weighted：可被看作是volatility-weighted的廣義化，在考慮波動率的基礎(chǔ)上還考慮了相關(guān)性，在真正計算的時候要用到方差協(xié)方差矩陣（如何計算不會考的）。
Filtered HS：引入GARCH模型的思想與bootstrapping。原論文中filtered HS可以考慮資產(chǎn)間的相關(guān)性，但不是通過方差協(xié)方差矩陣考慮的，而是在重抽樣時、對于組合中所有的資產(chǎn)我們?nèi)砍橥惶斓臄?shù)據(jù)，以此來維系相關(guān)性架構(gòu)。
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158****7590
2024-11-15 21:19該回答已被題主采納
黃石老師您好，你在這里解析b選項的時候說 filter在計算的時候會真正用到方差協(xié)方差矩陣。在2024年8月16日對這題的解答中又說fh s既沒有用到斜方差矩陣也沒有用到相關(guān)系數(shù)矩陣。你說的不是矛盾了嗎？
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