孫同學(xué)
2024-11-10 17:10Basell3下,市場風(fēng)險,信用風(fēng)險,操作風(fēng)險分別用的是什么方法?risk weight :商業(yè)抵押是100%,住房按揭是35%這個不是basel 2里面的嗎?
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1個回答
Will助教
2024-11-10 21:44
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同學(xué)你好,市場風(fēng)險采用的是IMA,信用采用的是SA,操作采用的是SMA。
另外這個住房按揭這個在basel2中是沒有的,只在我們basel3終稿有提到過
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來提問~如果您對回復(fù)滿意可【點贊和采納】鼓勵您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問
這里的信用的SA和IRB有啥區(qū)別?
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追答
同學(xué)你好,SA是用cooke ratio*RWA得到credit risk charge從而計算出資本金,而IRB本質(zhì)是UL=WCL-EL計算資本金
