孫同學(xué)
2024-11-10 17:10Basell3下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),信用風(fēng)險(xiǎn),操作風(fēng)險(xiǎn)分別用的是什么方法?risk weight :商業(yè)抵押是100%,住房按揭是35%這個(gè)不是basel 2里面的嗎?
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-10 21:44
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同學(xué)你好,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)采用的是IMA,信用采用的是SA,操作采用的是SMA。
另外這個(gè)住房按揭這個(gè)在basel2中是沒(méi)有的,只在我們basel3終稿有提到過(guò)
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀,您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力,祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
這里的信用的SA和IRB有啥區(qū)別?
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追答
同學(xué)你好,SA是用cooke ratio*RWA得到credit risk charge從而計(jì)算出資本金,而IRB本質(zhì)是UL=WCL-EL計(jì)算資本金
