加同學(xué)
2024-11-10 17:47麻煩老師具體講一下BC兩個(gè)選項(xiàng)涉及的知識(shí)點(diǎn)
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-12 19:00
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同學(xué)你好,BC兩個(gè)選項(xiàng)都是在考察巴三的內(nèi)容,B說(shuō)的是針對(duì)巴三的信用風(fēng)險(xiǎn),我們限制使用IRB,鼓勵(lì)使用SA的方法,同時(shí)將PD,LGD,EAD的參數(shù)給了一個(gè)下限(就是不允許銀行隨便給一個(gè)低的數(shù)值從而壓低資本金的繳納)
C選項(xiàng)其實(shí)就是表示在巴三中,我們計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本金的時(shí)候是需要考慮到交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響的,即CVA
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