加同學(xué)
2024-11-10 17:47麻煩老師具體講一下BC兩個選項涉及的知識點
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-11-12 19:00
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同學(xué)你好,BC兩個選項都是在考察巴三的內(nèi)容,B說的是針對巴三的信用風(fēng)險,我們限制使用IRB,鼓勵使用SA的方法,同時將PD,LGD,EAD的參數(shù)給了一個下限(就是不允許銀行隨便給一個低的數(shù)值從而壓低資本金的繳納)
C選項其實就是表示在巴三中,我們計量信用風(fēng)險資本金的時候是需要考慮到交易對手風(fēng)險所帶來的影響的,即CVA
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