加同學
2024-11-10 20:27GC不是指的repo rate么 也就是用普通國債作為抵押物的repo rate,這跟國債價格變動怎么聯系在一起?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-11-13 23:58
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同學你好, 國債的價格和收益就決定了他是不是更Special呀,如果在危機時期,大家都去買國債,那國債這個產品作為抵押品是不是就更Special,就能獲得一個更低的Repo Rate?,此時比之前的Repo Rate變低了,肯定就讓這個spread變得更大,更widden。
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