加同學
2024-11-10 20:59risk budget =Z??σ??V,這里的σ什么時候用TE,什么時候用波動率,有什么區(qū)別?另外index的risk budget為0是對的么,是因為TE為0么?
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1個回答
Michael助教
2024-11-11 12:46
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同學你好,就看前面有沒有relative這個單詞,有的話就是用TEV,沒有的話就是sigma。因為index的TEV等于0,所以relative risk budget等于0.
