邱同學(xué)
2024-11-10 22:04按算出來的是1.1988,答案應(yīng)該選哪個,怎么理解呢
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2024-11-11 15:29
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同學(xué)你好,應(yīng)該選A,計算出來的遠(yuǎn)期匯率為1.1988,和市場上的forward rate一樣,說明市場的定價是正確的,沒有套利機會。
