Yumi
2024-11-10 23:02這道題說一般情況直接delta + gamma. 之前的知識點是long 1 stock, short 1/delta call option to hedge. 考慮gamma 的情況就變成 short 1/(delta+gamma) call option 嗎
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1個回答
婷婷助教
2024-11-11 08:59
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同學(xué)你好,
是分別對沖,
gamma是delta的針對于標的資產(chǎn)價格變化的導(dǎo)數(shù),
先進行delta的對沖,再相對于delta變化進行g(shù)amma對沖。
