cici
2024-11-11 04:32為什么r f是4,q是3, 而不是r f為3,q為4?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-12 13:54
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同學(xué)你好。注意此處是call option on the Euro,也就是說標(biāo)的資產(chǎn)是EUR。我們可將EUR看作是一種資產(chǎn)(用美元計(jì)價(jià)、我們進(jìn)而可以將美元看成是本幣),其收益率即為歐盟的無風(fēng)險(xiǎn)利率。因此,q為3%,rf為4%。
