HuiLYue
2024-11-11 17:37老師您好！我們就用這道題來看吧！如果我沒算錯(cuò)的話Portfolio VaR應(yīng)該是5.43%，那fund manager的active mgt VaR是不是就是5.43%-13%=-7.57%？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2024-11-12 12:38
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同學(xué)你好，原則上沒有問題，不過這個(gè)題目不能用這個(gè)方法。一方面是題目在編寫的時(shí)候沒有考慮計(jì)算active mgt VaR導(dǎo)致數(shù)據(jù)有出入，VaR算出來不會(huì)是負(fù)數(shù)；另一方面是如果直接相減需要有一個(gè)額外的條件（就是基金經(jīng)理和基準(zhǔn)的相關(guān)系數(shù)等于1，或者基金經(jīng)理是完全follow基準(zhǔn)的）。希望對(duì)你有幫助。
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