yedanni
2024-11-11 17:56為什么后半部分忽略了波動率??Z?別的題目都是需要加上去的啊
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-11-13 23:50
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同學(xué)你好,這題問的是正常市場情況,Using normal market condition, what is the best estimate of the 1-day 99% liquidity-adjusted VaR of this position?,所以不需要考慮波動率和Z
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